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債券二級市場交易規(guī)則

一、債券交易申報(bào)數(shù)量

上海:申報(bào)數(shù)量為1手或其整數(shù)倍,單筆申報(bào)最大數(shù)量不超過10萬手;

深圳:申報(bào)數(shù)量為10張或其整數(shù)倍,單筆申報(bào)最大數(shù)量不超過100萬張。余額不足10張部分,應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。

注釋:上海交易所的1手為1000元,深圳交易所的1張為100元。滬市債券最小買賣單位是1手,深市債券最小買賣單位是1張,不會出現(xiàn)小數(shù)。

二、債券交易的計(jì)價方式

滬市:上交所上市的國債、公司債券、企業(yè)債券、可交換債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券中的公司債券現(xiàn)貨交易實(shí)行凈價交易,全價交收;可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)貨交易實(shí)行全價交易,全價交收。

深市:深交所上市的國債、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)券交易實(shí)行凈價交易,全價交收;可交換債券、可轉(zhuǎn)換公司債券現(xiàn)券交易實(shí)行全價交易,全價交收。

注釋:凈價是指報(bào)價不包含債券的利息,全價是指報(bào)價包含債券的利息。債券現(xiàn)券交易采用凈價交易方式的,結(jié)算價格為成交價格與應(yīng)計(jì)利息金額之和;采用全價交易方式的,結(jié)算價格為成交價格。

三、債券的計(jì)息

應(yīng)計(jì)利息金額=債券面值*計(jì)息天數(shù)*票面利率/365天

國債、 企業(yè)債、公司債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算方式一致。

四、T+0的交易制度

投資者當(dāng)日買入的公司債券當(dāng)日可以賣出,也就是說公司債券可以當(dāng)日回轉(zhuǎn)交易,包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、國債、企業(yè)債等。

五、債券的交收天數(shù)

1、滬市均是T+1交收

(1) 國債T+1交收,以010開頭的記賬式國債、000300 (滬深300) 、 000696 (96國債(6))、009704、 009905、 009908、 以及122開頭的國債 (如08新湖債)

(2)企業(yè)轉(zhuǎn)債T+1交收,包括以100開頭的轉(zhuǎn)債(從1001至1008)以1009開頭的回售轉(zhuǎn)債、以110開頭的轉(zhuǎn)債、以181、190開頭

(3)企業(yè)債T+1交收,以120、121、126、129開頭

(4)國債回購T+1交收,以201、203、204開頭

(5)企業(yè)債回購T+1交收

(6)國債申購T+1交收,以733開頭

2、深市:

(1)記賬式國債T+1交收,以100、101、119開頭

(2)企業(yè)債,以11、115、112開頭的T+1交收

(3)企業(yè)轉(zhuǎn)債T+1交收,以125、126、128、129開頭

(4)國債回購T+1交收,以1318開頭

(5)企業(yè)債回購T+1交收,以1319開頭。

可以上市交易的國債有哪些?

國債的種類繁多,按國債的券面形式可分為三大品種,即無記名式(實(shí)物)國債、憑證式國債和記賬式國債。

根據(jù)國債的不同特點(diǎn)不同國債的流通方式不一樣。例如,目前在深、滬證券交易所上市的國債為記賬式國債或無記名國債。憑證式國債則不在交易所上市,在銀行買的記賬式國債不能轉(zhuǎn)托管到券商進(jìn)行二級市場的買賣。

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